Sammelbeitrag: Mehr Kennzahlen
in progress
F
Felix
Der Beitrag wurde vom Parqet-Team bearbeitet um den aktuellen Stand der Kennzahlen zu tracken
✅ Jahresrenditen (Im Rahmen von individuellen Zeiträumen und Heatmap umgesetzt)
✅ Histogramm der Jahresrenditen (Unter "Analyse" und dann "Rendite" - als Heatmap/Histo.)
✅ Histogramm der monatlichen Renditen (Unter "Analyse" und dann "Rendite" - als Heatmap/Histo.)
✅ Drawdowns
Durchschnittliche Haltedauer im Portfolio
Volatilität
Sharpe Ratio
All Time High im Chart markieren
Ergebnis je Aktie,Portfolio - KGV, KUV, KBV, Eigenkapitalquote
Alpha, Beta, Batting Average, Captura Ratio Up, Capture Ratio Down, Korrelation zu Benchmark, Information Ratio, Treynor Ratio (Dividendenadel)
etc.
Björn Beier
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Darstellung des persönlichen Depot KGV´s vs. Markt KGV
A
Alexandra Aigner
Im Rahmen der Analyse wäre es sehr gut, wenn man sein sein persönliches Depot KGV mit dem Markt (z.B. S&P 500 oder MSIC World) vergleichen könnte. Neben der Branchenanalyse, Länderanalyse könnte man so eine pot. Über-/Unterbewertung im Depot sofort erkennen
Björn Beier
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Portfolio-Optimierungs-"Rechner"
D
Detlev Wohlers
Würde mir wünschen, mein Portfolio mit Hilfe einer Bewertung / Berechnung optimieren zu können, zum Beispiel nach der Portfoliotheorie von Markowitz, möglichst incl. Berechnung des aktuellen Sharp-Ratios und diesbezüglich einer Berechnung zur Optimierung des Portfolios in Richtung "Maximales Sharp Ratio".
Das wäre meines Erachtens ein Feature, das Eurem Tool ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal geben würde.
Björn Beier
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Risikokennzahlen meines Portfolios berechnen und anzeigen lassen
Manuel Grotz
Es wäre schön wenn Parqet auch Risikokennzahlen ausgeben würde, wie z.B.
1) Volatilität & Drawdowns (Kern)
annualisierte Volatilität (σ) – StdAbw. der Tagesrenditen × √252
Time-to-Recover – wie lange bis zum alten Hoch
Ulcer Index – „Schmerz“ durch tiefe/lange Drawdowns (nur negative Abweichungen)
2) Tail-Risk & Verteilung
VaR (95/99 %) – historisch/parametrisch – erwarteter Max-Tagesverlust mit gegebener W’keit
CVaR / Expected Shortfall – mittlerer Verlust jenseits des VaR
Downside Deviation – StdAbw. nur der negativen Renditen (für Sortino)
Schiefe (Skew) & Wölbung (Kurtosis) – „Fettschwänze“ sichtbar machen
Tail Ratio – Summe Gewinne oberes Quantil / Summe Verluste unteres Quantil
3) Risiko-adjustierte Renditen (Qualität)
Sharpe Ratio = (R_port – R_frei) / σ
Sortino Ratio = (R_port – R_frei) / Downside Dev.
Calmar Ratio = Jahresrendite / Max. Drawdown
Omega Ratio – Verhältnis der Gewinn- zu Verlustfläche über einer Schwelle
4) Gegen Benchmark
Beta, Alpha (Jensen), R² – Sensitivität & Mehrertrag ggü. Index
Tracking Error – StdAbw. der aktiven Rendite
Information Ratio = aktiver Ertrag / Tracking Error
Upside/Downside-Capture – wie stark du Anstiege/Abstürze mitnimmst
5) Konzentration & Diversifikation
Positions-Konzentration (Top-5/10-Gewicht)
HHI / „Effective Number of Positions“ (1/HHI)
Korrelationsmatrix / durchschnittliche Korrelation
Risikobeitrag je Position/Sektor (MCVR / %-Anteil an Gesamt-σ oder CVaR)
6) Exposures & Limits
Brutto/Netto-Exposure, Leverage, Margin-Auslastung
Sektor-/Land-/Währungs-Exposures (inkl. FX-at-Risk)
Zins-Exposures (Duration, DV01, Convexity) für Anleiheanteile
Faktor-Exposures (Value, Size, Momentum, Quality …)
7) Liquidität & Umsetzung
Days-to-Liquidate (Positionsgröße / ADV)
Bid-Ask-Kosten & impl. Slippage
Umschlagshäufigkeit (Turnover)
8) Szenarien & Stresstests
Historische Replays (z. B. 2008, 2020-März, 2022-Jackson-Hole-Shock)
Faktor-Shocks (Aktien −5 %, 10y-Rendite +100 bp, USD +2 %, Gold −3 %)
Korrelation-Breakdown (Diversifikation zerfällt)
9) Attribution & Kosten
Rendite-Beitrag je Position/Asset/Kurve (Delta/Theta/Vega-Attribution)
Währungs-Einfluss getrennt ausweisen
Fees/Kommissionen/Steuern als eigene „Drag“-Kennzahl
Währungsgewinne-/Verluste (zum Beispiel €/USD)
Björn Beier
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Sharpe Ratio
K
KI All Weather Portfolio
Das Sharpe Ratio für einzelne Wertpapiere und für das gesamte Portfolio ermöglicht die risikoadjustierte Bewertung der Wertpapiere bzw. des Portfolios insbesondere auch im Vergleich zu anderen Werpapieren oder einer Benchmark
Björn Beier
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Sharp- und Sortino Ratio
Stephan Oppliger
Risikokennzahlen anzeigen, zum Beispiel Sharp Ratio und Sortino Ratio im Portfolio
Björn Beier
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Durchschnittlicher KGV meines Investments
F
Frank
Ansicht, wie hoch der durchschnitts-KGV all meiner Aktienpositionen ist. Idealerweise gewichtet berechnet
Björn Beier
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Risikokennzahlen
B
Bernhard Scherzinger
Bitte unbedingt in der Analyse Risikokennzahlen hinzufügen, z.B. Volatilität, Sharpe Ratio, Value at Risk. Performancekennzahlen ohne Risikobetrachtung sind nicht vollständig!
P
Philipp
+1 für volatitility/beta für portfolios und gesamtansicht
RichDad
Es wäre überhaupt erst mal "schön", in der Kursliste auf einen Blick die Tages-Performance SOFORT neben der absoluten Performance zu sehen, ohne immer den Zeitraum umstellen zu müssen (jedes Mal, wenn ich draufschaue, ist es mir erneut ein Rätsel, wie man das so kompliziert denken und an der täglichen Nutzung vorbei umsetzen kann, sorry...). Und oben im Header dann natürlich auch nochmal der Tageswert. Ich behelfe mir diesbezüglich aktuell mit den Parqet-Widgets. Mein "Android-Workaround-Dashboard" mit xx unterschiedlichen konfigurierten Widgets ist aktuell für mich um ein Vielfaches nützlicher, als das Parqet-Dashboard selbst (leider). Hoffe sehr, dass sich das mal ändert...
Ive Heger
Was noch cool wäre wäre eine Analyse/Einschätzung des Ablagestils. Value/Blend/Growth
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