Könntet ihr Beta-Werte der Aktien irgendwie einbauen, sodass man je nach Portfolio-Zusammensetzung/Gewichtung seinen Total-Beta-Wert sehen kann? Wäre ganz praktisch für ein Safe-Haven-Depot. Oder eins, das es mal werden will. :)

Ein wirklich wichtiges Feature von Parqet (für mich das wichtigste) ist das Benchmarking, bspw mit dem FTSE all world.

Dabei wären aber noch weitere Metriken denkbar als nur Returns & TTWOR.

Einige davon wären sicher schwer zu implementieren, bspw Sharpe Ratio, Beta etc

Aber andere könnten sehr einfach sein, bspw Volatilität und maximum Drawdown (beides kapitalgewichtet so wie TTWOR).

Im Rahmen der Analyse wäre es sehr gut, wenn man sein sein persönliches Depot KGV mit dem Markt (z.B. S&P 500 oder MSIC World) vergleichen könnte. Neben der Branchenanalyse, Länderanalyse könnte man so eine pot. Über-/Unterbewertung im Depot sofort erkennen

Würde mir wünschen, mein Portfolio mit Hilfe einer Bewertung / Berechnung optimieren zu können, zum Beispiel nach der Portfoliotheorie von Markowitz, möglichst incl. Berechnung des aktuellen Sharp-Ratios und diesbezüglich einer Berechnung zur Optimierung des Portfolios in Richtung "Maximales Sharp Ratio".

Das wäre meines Erachtens ein Feature, das Eurem Tool ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal geben würde.

Es wäre schön wenn Parqet auch Risikokennzahlen ausgeben würde, wie z.B.

1) Volatilität & Drawdowns (Kern)

annualisierte Volatilität (σ) – StdAbw. der Tagesrenditen × √252

Time-to-Recover – wie lange bis zum alten Hoch

Ulcer Index – „Schmerz“ durch tiefe/lange Drawdowns (nur negative Abweichungen)

2) Tail-Risk & Verteilung

VaR (95/99 %) – historisch/parametrisch – erwarteter Max-Tagesverlust mit gegebener W’keit

CVaR / Expected Shortfall – mittlerer Verlust jenseits des VaR

Downside Deviation – StdAbw. nur der negativen Renditen (für Sortino)

Schiefe (Skew) & Wölbung (Kurtosis) – „Fettschwänze“ sichtbar machen

Tail Ratio – Summe Gewinne oberes Quantil / Summe Verluste unteres Quantil

3) Risiko-adjustierte Renditen (Qualität)

Sharpe Ratio = (R_port – R_frei) / σ

Sortino Ratio = (R_port – R_frei) / Downside Dev.

Calmar Ratio = Jahresrendite / Max. Drawdown

Omega Ratio – Verhältnis der Gewinn- zu Verlustfläche über einer Schwelle

4) Gegen Benchmark

Beta, Alpha (Jensen), R² – Sensitivität & Mehrertrag ggü. Index

Tracking Error – StdAbw. der aktiven Rendite

Information Ratio = aktiver Ertrag / Tracking Error

Upside/Downside-Capture – wie stark du Anstiege/Abstürze mitnimmst

5) Konzentration & Diversifikation

Positions-Konzentration (Top-5/10-Gewicht)

HHI / „Effective Number of Positions“ (1/HHI)

Korrelationsmatrix / durchschnittliche Korrelation

Risikobeitrag je Position/Sektor (MCVR / %-Anteil an Gesamt-σ oder CVaR)

6) Exposures & Limits

Brutto/Netto-Exposure, Leverage, Margin-Auslastung

Sektor-/Land-/Währungs-Exposures (inkl. FX-at-Risk)

Zins-Exposures (Duration, DV01, Convexity) für Anleiheanteile

Faktor-Exposures (Value, Size, Momentum, Quality …)

7) Liquidität & Umsetzung

Days-to-Liquidate (Positionsgröße / ADV)

Bid-Ask-Kosten & impl. Slippage

Umschlagshäufigkeit (Turnover)

8) Szenarien & Stresstests

Historische Replays (z. B. 2008, 2020-März, 2022-Jackson-Hole-Shock)

Faktor-Shocks (Aktien −5 %, 10y-Rendite +100 bp, USD +2 %, Gold −3 %)

Korrelation-Breakdown (Diversifikation zerfällt)

9) Attribution & Kosten

Rendite-Beitrag je Position/Asset/Kurve (Delta/Theta/Vega-Attribution)

Währungs-Einfluss getrennt ausweisen

Fees/Kommissionen/Steuern als eigene „Drag“-Kennzahl

Währungsgewinne-/Verluste (zum Beispiel €/USD)

Das Sharpe Ratio für einzelne Wertpapiere und für das gesamte Portfolio ermöglicht die risikoadjustierte Bewertung der Wertpapiere bzw. des Portfolios insbesondere auch im Vergleich zu anderen Werpapieren oder einer Benchmark

Risikokennzahlen anzeigen, zum Beispiel Sharp Ratio und Sortino Ratio im Portfolio

Ansicht, wie hoch der durchschnitts-KGV all meiner Aktienpositionen ist. Idealerweise gewichtet berechnet

Bitte unbedingt in der Analyse Risikokennzahlen hinzufügen, z.B. Volatilität, Sharpe Ratio, Value at Risk. Performancekennzahlen ohne Risikobetrachtung sind nicht vollständig!